Aktienoptionen Straddle

BREAKING DOWN Straddle. Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienkurs wird sich deutlich bewegen, aber ist unsicher, welche Richtung So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder unten geht , Solange der Preis reicht genug für die Strategie, um einen Gewinn zu erzielen. Straddle Mechanik und Charakteristika. Der Schlüssel zur Schaffung einer langen Straddle Position ist es, eine Call-Option und eine Put-Option zu kaufen Beide Optionen müssen den gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum haben Wenn nicht-Matching-Streichpreise gekauft werden, wird die Position dann als ein erwürgt, nicht ein Straddle. Long Straddle Positionen haben unbegrenzten Gewinn und begrenztes Risiko Wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes weiter zu erhöhen, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt Wenn die Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes geht auf Null, der Gewinn wäre der Ausübungspreis abzüglich der Prämien für die Optionen bezahlt In beiden Fällen ist das maximale Risiko die Gesamtkosten für die Position, die der Preis der Call-Option plus den Preis ist Der Put-Option. Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes erhöht wird gegeben ist. Profit up Preis des Basiswerts - der Ausübungspreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt. Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes ist Abnahme ist gegeben durch. Profit unten Ausübungspreis der Put-Option - Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes - Nettoprämie bezahlt. Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie plus jeder Handelskommissionen Dieser Verlust tritt auf, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes gleich dem Ausübungspreis ist Der Optionen bei Verfall. Es gibt zwei Break-even-Punkte in einer Straddle-Position Die erste, bekannt als die obere Breake-Punkt, ist gleich der Ausübungspreis der Call-Option plus die Nettoprämie bezahlt Die zweite, die untere Breake-Punkt ist gleich Der Ausübungspreis der Put-Option abzüglich der Prämie bezahlt. Straddle Beispiel Eine Aktie wird bei 50 pro Aktie festgesetzt Eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 wird bei 3 Preisen vergeben, und eine Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis ist auch bei 3 Ein Anleger tritt durch den Kauf einer von jeder Option in eine Straddel ein. Die Position wird bei Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 festgesetzt wird. Der maximale Verlust von 6 tritt auf, wenn die Aktie bei Veräußerung bei Veräußerung bei Verkauf bleibt Lager ist bei 65 Preisen, die Position würde profitieren. Profit 65 - 50 - 6 9.BREAKING DOWN Strangle. The lange erwürgen Strategie beinhaltet gleichzeitig den Kauf eines Out-of-the-money-Call und eine Out-of-the-money-Put-Option Ein langes Erschütterung hat theoretisch ein unbegrenztes Gewinnpotential, weil es darum geht, eine Call-Option zu kaufen. Umgekehrt ist ein kurzer Ertrag eine neutrale Strategie und hat ein begrenztes Gewinnpotenzial. Der maximale Gewinn, der durch ein kurzes Erröchen erreicht werden konnte, entspricht der Nettoprämie, Handelskosten Das kurze Erwürgen beinhaltet den Verkauf eines Out-of-the-money-Anrufs und eine Out-of-the-money-Put-Option. Differenz zwischen Strangle und Straddle. Long erwürgt und lange Straddles sind ähnliche Optionen Strategien, die es Investoren ermöglichen, von großen zu gewinnen Potenzial bewegt sich nach oben oder nach unten Allerdings beinhaltet eine lange Straddle gleichzeitig den Kauf eines Geldes anrufen und eine in-the-money-Put-Option Eine kurze Straddle ist ähnlich wie ein kurzer Ertrag und hat ein begrenztes maximales Gewinnpotenzial, das gleichwertig ist Auf die Prämie gesammelt aus dem Schreiben der at-the-money-Call und Put-Optionen Daher ist ein erwürgt in der Regel weniger teuer als eine Straddle, wie die Verträge aus dem Geld gekauft werden. Ziel Beispiel. Zum Beispiel stellen Sie sich eine Aktie derzeit bei 50 handeln Eine Aktie Um die erwürgende Optionsstrategie einzusetzen, tritt ein Trader in zwei Optionspositionen ein, ein Anruf und ein Put Sagen Sie den Anruf ist für 55 und kostet 300 3 00 pro Option x 100 Aktien und der Put ist für 45 und kostet 285 2 85 pro Option x 100 Aktien Wenn der Kurs der Aktie zwischen 45 und 55 über die Laufzeit der Option bleibt, wird der Verlust an den Händler 585 Gesamtkosten der beiden Optionskontrakte sein. Der Trader wird Geld verdienen, wenn der Kurs der Aktie beginnt Bewegen sich außerhalb des Bereichs Sagen Sie, dass der Preis der Aktie endet bei 35 Die Call-Option wird wertlos, und der Verlust wird 300 an den Händler Die Put-Option hat jedoch erheblichen Wert gewonnen, und es ist 715 1.000 weniger die Initiale wert Option Wert von 285 Daher ist die Gesamtsumme der Trader gemacht hat 415.Was macht eine gute Straddle. Buying Straddles kann sehr teuer sein, und die zugrunde liegenden Aktien muss genug bewegen, um die Kosten für zwei Optionskontrakte zu kompensieren Straddles sollten gekauft werden Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Bestandsbewegungen die Kosten der Straddle überwiegen, diese Bedingung identifiziert werden kann, indem sie die Vergangenheit der Preisgeschichte messen und sie mit den aktuellen Optionspreisen vergleichen. Wenn die Optionspreise historisch niedrig sind, dann wäre ein Vorteil für den Kauf einer Straddle. Wenn eine Straddle teuer ist, verkaufen sie. Wenn die Optionspreise hoch sind, dann ist der Vorteil, die Straddle zu verkaufen. Hohe Straddle Preise signalisieren fast immer eine signifikante drohende Preisänderung in der zugrunde liegenden Aktie. Ein kurzer Straddle Trader verkauft sowohl die Put - als auch die Die Aufforderung zum gleichen Ausübungspreis, die Prämie aus zwei Optionen auf einmal sammeln Diese Prämien können sehr erheblich sein und kann manchmal mehr als die Hälfte des Gesamtwertes der Aktie darstellen Die Erwartung ist, dass der Aktienkurs nicht mehr als der Betrag ändern wird Gesammelt aus dem Verkauf der kurzen Straddle. Ein wesentliches Merkmal der kurzen Straddle ist, dass die Zeit Prämie wird fallen nach dem erwarteten Ereignis auftritt, was die potenzielle Rentabilität der Straddle erhöht Wenn die Optionen auf eine Aktie im Preis in Erwartung der Einnahmen, wird die Zeit Prämie auf die Optionen fallen, nachdem die Einnahmen angekündigt werden, unabhängig davon, wie die Aktie bewegt. Covered Call Schriftsteller können dies als den Verkauf sowohl eine abgedeckte Call und eine abgedeckte setzen Die Position ist nicht abgedeckt, Da die Long-Aktie auf dem abgedeckten Call die Short-Aktie auf den überdeckten put. Straddle-Verkäufer auf der Suche nach hoher Prämie, da die Menge aus dem Verkauf der Straddle gesammelt ist die maximale Profit Hohe Premium-Straddles werden täglich bei Optionistics. Here identifiziert werden Die neuesten Straddles auf der Grundlage der Subskriptionsebene. At Optionistics, wir gelten Optionspreismodelle zu Tausenden von Optionen jeden Tag zu bestimmen, welche teure Teure Pakete sind mit teuren Anrufe gepaart, um die Straddles mit dem höchsten Gewinnpotenzial zu bestimmen gepaart.